Графики объема (Volume Chart) — Значение термина

Рейтинг лучших платформ бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место по отзывам! Лучший брокер бинарных опционов за 2020 год! Бонусы за открытие торгового счета! Лучший выбор для новичков.

  • Финмакс
    Финмакс

    Самый большой выбор инструментов торговли для опытных трейдеров.

Графики объема (Volume Chart) — Значение термина

Индикатор объема предоставляет информацию о суммарном объеме по каждому бару. Информация по объемам предоставляет реальную картину биржевых торгов визуально отображая зоны повышенного спроса на рыночный инструмент. Как правило, серьезный всплеск рыночной активности предполагает окончание текущей тенденции движения актива (окончание текущего тренда). Признаком разворота может быть добой цены (пробой предыдущего пика) на меньших объемах, что визуально может выглядеть как дивергенция пиков цены и пиков гистограммы объема.

Это описывается один из вариантов как использовать индикатор, но это далеко не единственное описание применения индикатора объема. Применяйте его также с паттернами VSA.

Индикатор объема в пакете Premium использует дополнительные библиотеки, что дает возможность загружать данные в фоновом режиме, а также получать данные в режиме Online без задержки с моментальной отрисовкой на графике. Кроме этого, в отличии от индикаторов пакета Standart в настройках есть возможность настроить длину истории в днях, что позволяет делать бэктесты на исторических данных, склеенных более, чем за 2 года. Данна модификация выводит гистограмму объема непосредственно на график инструмента.

Описание параметров индикатора:

  • HELP_URL (значение по умолчанию «http://my.clusterdelta.com/volume_chart») — это текстовый коментарий со ссылкой, по которой можно найти описание настроек индикатора. На работу индикатора никак не влияет.
  • Instrument (значение по умолчанию «AUTO») — так как многие дилинговые центры (ДЦ) на одних и тех же инструментах могут использовать разные названия фьючерса этот параметр позволяет указать название фьючерса с которого будет происходить импорт данных. При значении «AUTO» сервер пытается распознать необходимый фьючерс анализируя название инструмента от ДЦ
  • MetaTrader_GMT (значение по умолчанию «AUTO») — так как каждый ДЦ персонально настраивает сервер данных для корректного отображения данных в индикаторе необходимо указать часовой пояса сервера ДЦ. К сожалению, встроенных методов определения этого параметра нет, по этому в режиме AUTO сервер сравнивает время последней котировки на клиенте. В выходные дни и в перерывах торговли рекомендуется устанавливать это параметр вручную.
  • Update_in_sec (значение по умолчанию «12») — для достоверности данных индикатор использует два источника получения данных — онлайн и сеансовый. Данный параметр указывает частоту обновления сеансового способа в секундах.
  • Comment_History (значение по умолчанию «— Premium Settings «) — это текстовый коментарий, на работу индикатора никак не влияет
  • Days_in_History (значение по умолчанию «0») — этот параметр определяет длину отображаемой истории в индикаторе в днях. При значении «0» сервер выбирает оптимальные параметры.
  • Custom_Start_time (значение по умолчанию «2020.01.01 00:00») — если Custom_Start_Time и Custom_End_Time отличаются от значения «2020.01.01 00:00» сервер загружает историю периода обозначенного этими параметрами.
  • Custom_End_time (значение по умолчанию «2020.01.01 00:00») — см. Custom_Start_Time
  • Comment_Expert (значение по умолчанию «— Expert Settings «) — это текстовый коментарий, на работу индикатора никак не влияет
  • Zoom (значение по умолчанию «25») — размер (в процентах) высоты окна с нижнего края, которое будет использоваться для отображения гистограммы объемов
  • LineColor (значение по умолчанию «DodgerBlue») — цвет столбиков гистограммы индикатора объемов
  • Comment_On_TimeFrame (значение по умолчанию «(0-All, 1-M1, 2-M5, 4-M15, 8-M30, 16-H1, 32-H4, 64-D1) — can be mixed» — это подсказка как использовать параметр Only_On_Timeframe
  • Only_On_TimeFrame (значение по умолчанию «0») — при помощи этого параметра индикатор можно отображать только на выбранных таймфремах. Встроенный фильтр таймфреймов не работает для некоторых объектов, по этому Вы должны указать этот параметр самостоятельно. Для отображения индикатора на отдельных таймфреймах сложите числа из комментария и установите в это поле. Для отображения индикатора на графика M5 и H1 нужно сложить значени 2 и 16, и установить в поле значение «18». Значение «0» — подразумевает отсутствие фильтра на таймфреймы

ClusterDelta.com — биржевой аналитический портал по торговле объемами на фьючерсах и акциях. Соглашение об ответственности: программное обеспечение, элементы торговых идей, торговые системы, торговые сигналы и другую информацию с портала и форума http://forum.clusterdelta.com Вы имеете право использовать только в личных целях, но при этом риски и ответственность за возможные последствия, включая финансовые результаты, распространяются только на Вас.

Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала. Также ввиду технических ограничений на биржевые данные и возможностей по их интерпретации, достоверность информации на портале, полученной из внешних источников, не гарантируется.

Графики объема (Volume Chart) — Значение термина

Индикатор VWAP Volume (граничный объем)

Самые честные брокеры БО с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место по отзывам! Лучший брокер бинарных опционов за 2020 год! Бонусы за открытие торгового счета! Лучший выбор для новичков.

  • Финмакс
    Финмакс

    Самый большой выбор инструментов торговли для опытных трейдеров.

Как известно VWAP — это цена средневзвешенная объемом Volume Weighted Average Price (VWAP). Формула расчета определяется путём сложения суммы произведения объемов на цену (цена x объем) и последующим делением на общее количество объема.

Особенность данного индикатора заключается в том, что указанный (в настройках) размер объема (=граничный объем) ограничивает временный период расчета следующим образом: высчитывается количество объема с текущего момента в историю до момента, когда количество высчитываемого объема достигнет значения настройки граничного объема. Полученная таким образом временная точка будет являться началом расчета VWAP’a — конечной точкой расчета является «текущий момент времени».

Индикатор VWAP расчитывается поминутно с начала периода до конечного момента в накопительном режиме. Чтобы передать особенности сложности расчета, то получится, что для расчета значения VWAP на единцу времени достаточно иметь профиль объема на ту же единицу времени (в диапазоне от точки начала расчета), но для построения графика изменения VWAP надо иметь профиль объема на каждую единицу времени, и при этом еще дополнительно постоянно перерасчитывается точка начала расчет,

Например: допустим граничный объем =15000 : берем время 12:00 — смотрим в прошлое (по минутным кластерам) до того момента, как сумма проторгованных объемов будет равна 15000 (к примеру 10:25). Соответственно строим базу для вычислений ВВАПа на 12:00 за этот период (10:25 — 12:00). Следующий бар 12:30, делаем то же самое. Допустим был сильный всплеск и наше время уже может быть скажем 11:45, т.е. с 11:45 до 12:30 наторговалось 15000 контрактов. Расчитываем ВВАП на 12:30 и так далее.

Данный индикатор изначально был создан для ведения позиции вдоль тренда, так как именно при таком расчете VWAP максимально чувствует вливание объемов в тренде или их отсутствие в откатах, но, дополнительно, стоит также отметить элемент для будущего изучения: пересечения нескольких VWAP_Volume с разными значениями граничного объема.

Чаще всего используются VWAP за сутки или за неделю, но к этому еще нужно для каждого инструментам подбирать собственное значение граничного объема (методом проб). Данный индикатор позволяет строить графики VWAP Volume сериями.

График Евро М15, недельный ВВАП (синий), и ВВАП с граничным объемом 180000 (желтый)

  • Instrument — торговый тикер или значение AUTO. Тикер должен обозначать фьючерс и желательно срок экспирации в буквенном формате (H3 — март 2020) или цифровом (06-13 — июнь 2020). Все параметры должны быть указаны латиницей.
    Примеры:
    • 6E 03-13 — фьючерс на EUR/USD с экспирацией в марте 2020 года
    • ESH3 — фьючерс E-Mini S&P 500 с экспирацией в марте 2020 года
    • CL — нефть (Crude Oil), так как экспирация не указана, будет взят наиболее активный контракт
    • AUTO — на основании тикера инструмента, который подставляет ваш ДЦ система попытается подобрать эквивалентный фьючерс (EUR/USD = 6E, GBPUSD = 6B)
  • Update_in_sec — время обновления индикатора в секундах. Рекомендуется изменять в зависимости от задач и выбранного ТФ.
  • MetaTrader_GMT — параметр для расчета часового пояса времени, которое использует терминал. На активном рынке в режиме AUTO система высчитает его автоматически. На закрытом рынке этот параметр надо принудительно ставить вручную.
  • VWAP_Period — тип графика, описанный в коментарии. В зависимости от выбора типа участвуют или не участвуют в построении различные переменные. Перед тем, как описать возможные варианты этого параметра, стоит отметить, что индикатор может строить не один график, а серию при указанных временных параметрах. Количество профилей определяется переменной Amount_of_VWAPs, но о ней чуть ниже.
    Итак возможные значения VWAP_Period:
    • 0 — Custom — пользовательский режим, график будет строиться за период, указанный в параметрах Custom_Start_time, Custom_End_time
    • 1 — Hour — графики будут строиться за час.
    • 2 — Day — графики будут строиться за сутки. Началом суток условно считаем начало торгов после перерыва. Как правило это 01:00 по Киеву (gmt+2) или 03:00 мск (gmt+4) и именно это время используется в качестве начального периода для расчета.
    • 3 — Week — графики будут строиться за неделю с понедельника от начала суток и до конца торгов в пятницу (если быть точнее, то расчет идет до начала суток субботы)
    • 4 — Asia — графики будут строиться за азиатскую сессию (00:00 — 09:00 GMT+2)
    • 5 — Europe — графики будут строиться за европейскую сессию (09:00 — 15:00 GMT+2)
    • 6 — NYSE — графики будут строиться за американскую сессию (15:00 — 24:00 GMT+2)
    • 7 — CME — графики будут строиться за американскую сессию работы Чикагской бирже (16:30 — 23:30 GMT+2)
  • Amount_of_VWAPs — количество графиков VWAP в серии. С целью корректной работы индикатора и оптимизации нагрузки на сегодняшний день стоит принудительное ограничение в серию из 10 графиков.
  • Forex_Shift — количество пунктов, на которые график будет сдвигаться вверх или вниз. Переменная может быть как больше так и меньше ноля. Предназначена, чтобы учесть форвадные пункты (разницу между ценой фьючерса и спота) при размещении VWAP на инструментах форекс.
  • VWAP_Average_vol — размер граничного объема (обычно это значение от 15000 до 60000 на волатильные инструменты). Внимание: если указанное значение меньше 300, то подразумевается, что это тысячи.
  • Custom_Start_time, Custom_End_time — период построения VWAP при выборе пользовательского режима (VWAP_Period=0). В данном режиме серии построить нельзя.
  • NumDev1 — NumDev4 — множители для стандартного отклонения. Принятой практикой считается использование значений «1», «-1», «2» и «-2» относительно графика, который в итоге будет центральным.

Концепция заключается в том, что так как ВВАП расчитывается на основании произведения цен и объема, ограничение диапазона объема позволит ограничить временной переиод и соответственно диапазон цен, в которых он расчитывается. Как следствие ВВАП стремится к цене на высоких объемах или не спеша идет практически паралельно цене на небольших объемах.

Также требуется изучение поведения нескольких ВВАПом с различными значениями граничного объема

ClusterDelta.com — биржевой аналитический портал по торговле объемами на фьючерсах и акциях. Соглашение об ответственности: программное обеспечение, элементы торговых идей, торговые системы, торговые сигналы и другую информацию с портала и форума http://forum.clusterdelta.com Вы имеете право использовать только в личных целях, но при этом риски и ответственность за возможные последствия, включая финансовые результаты, распространяются только на Вас.

Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала. Также ввиду технических ограничений на биржевые данные и возможностей по их интерпретации, достоверность информации на портале, полученной из внешних источников, не гарантируется.

Индикатор объема

Что такое объем на бирже? Это сумма всех сделок прошедших по ценам аск и бид, в определенный период времени (Volume = Ask + Bid). Конечно не все сделки проводятся через биржу, но большая их часть все таки проводится.

Хорошо если вы торгуете на биржевых рынках и объемы вам поставляет брокер в терминал. Но если вы торгуете на Форекс, а это, как известно, внебиржевой рынок и объемы там централизованно не собираются и не транслируются в терминал. Поэтому, как выход, трейдерам приходится торговать Форекс, но смотреть объемы с одноименных фьючерсов.

Вот мы и подошли к самому главному — а где взять эти фьючерсные объемы для Форекс терминала? Можно, конечно, установить в демо режиме биржевой терминал и смотреть объемы в нем, а для торговли заходить в тот же MetaTrader. Но, согласитесь, удобство так себе, да и демо имеет ограниченный срок использования, как правило 2-4 недели.

Есть другой выход — использовать специальные индикаторы объемов для МТ4 и МТ5, которые онлайн транслируют биржевые данные в Форекс терминал. Что безусловно гораздо удобнее, чем вариант выше, потому что все в одном месте: и графики с объемами, и торговая панель.

На сегодняшний день, единственная компания, которая предлагает трансляцию реальных биржевых объемов в МТ4 (МТ5) — это ClusterDelta.

Отзывы:
Трейдеру:

Объемы для МТ4, МТ5 от ClusterDelta

Рассмотрим индикаторы вертикальных объемов для МТ4 (МТ5) от компании ClusterDelta. Прежде чем перейдем к описанию и рассмотрению индикаторов, проясним тот момент, что все данные, которые ClusterDelta поставляет в свои индикаторы, являются реальными биржевыми данными, транслируемыми в режиме онлайн, без всяких задержек.

Трейдеру предлагаются вертикальные объемы для следующих инструментов: валюты Forex (евро, йена, швейцарский франк, британский фунт, канадский, австралийский и новозеландский доллар, рубль), металлы (золото, серебро, медь), нефть, газ, индексы (E-mini S&P 500, E-mini NASDAQ-100, E-mini Dow, DAX30, RTS), Dollar Index, Биткойн. Все перечислять не будем, так как список постоянно расширяется.

Индикаторы вертикальных объемов, для удобства использования, представлены в нескольких интерпретациях:

  • Индикатор Volume;
  • Индикатор Volume Chart;
  • Индикатор Volume Alert;
  • Индикатор Volume CandleColor.

Индикатор Volume

Индикатор Volume устанавливается в отдельном окне под графиком. Столбик объема под свечей показывает суммарный объем покупок и продаж в этой свече (баре).

Индикатор Volume Chart

Индикатор Volume Chart показывает вертикальные объемы прямо окне графика. Используется, как правило, для экономии места на небольших мониторах.

Индикатор Volume Alert

Индикатор Volume Alert выводит объемы на график в отдельное окно. Так же, можно настроить, что бы подавался звуковой сигнал (алерт), при накоплении в каком то столбике определенного размера объема.

Индикатор Volume CandleColor

Индикатор Volume CandleColor выводит суммарный объем по каждой свече (бару). Прорисовку цвета столбиков объема можно делать разными цветами, в соответствии с направлением свечи (вверх или вниз).

Настройки

Настройки индикаторов довольно просты, по сути, там и настраивать ничего не нужно, все работает «по умолчанию». Обязательно должен быть разрешен импорт DLL. Если индикаторы не работают, то первым делом проверьте, что бы был разрешен импорт DLL.

Параметры: «Instrument» и «MetaTrader_GMT» по умолчанию выставлены на значение: «AUTO». Если все работает, то оставьте «AUTO», если индикатор не отображается, то в «Instrument» нужно прописать код фьючерса. Если объемы отображаются с опозданием, то нужно настроить параметр «MetaTrader_GMT».

Напоследок

Рассмотренные нами здесь инструменты являются важной составляющей успешного трейдинга. Надеемся, что данный обзор индикаторов объема будет для вас полезен и поможет в торговле.

ТОП-2 брокера бинарных опционов с бонусами за регистрацию:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место по отзывам! Лучший брокер бинарных опционов за 2020 год! Бонусы за открытие торгового счета! Лучший выбор для новичков.

  • Финмакс
    Финмакс

    Самый большой выбор инструментов торговли для опытных трейдеров.

Добавить комментарий