Индикатор ATR, описание индикатора волатильности

Рейтинг лучших платформ бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место по отзывам! Лучший брокер бинарных опционов за 2020 год! Бонусы за открытие торгового счета! Лучший выбор для новичков.

  • Финмакс
    Финмакс

    Самый большой выбор инструментов торговли для опытных трейдеров.

Индикатор ATR. Измеряем волатильность рынка

Здравствуйте, дорогие читатели!

Мы продолжаем знакомиться с техническими индикаторами и я хочу рассказать о довольно интересном их представителе. Это индикатор ATR (Average True Range), что в переводе на русский значит «средний истинный диапазон».

Ниже в статье я расскажу о пользе этого индикатора, о формулах и методике расчета, мы также поговорим о том, как надо и как не надо использовать индикатор ATR в торговле.

Конечно, непременно стоит упомянуть о том, кем и когда был создан этот инструмент. Индикатор ATR был создан Дж. Уэллсом Уайлдером. Впервые он упоминается в книге «Новые концепции в технических торговых системах», датированной 1978 годом. На этом я предлагаю закончить углубляться в историю так как, уверен, что Вам это не столь интересно, а перейти непосредственно к разбору данного технического индикатора.

Описание индикатора ATR

Индикатор ATR был создан для одной основной цели — определение волатильности (изменчивости) рынка. Я специально выделил это предложение, чтобы подчеркнуть его важность. Расчет показателя волатильности — это основная задача индикатора. Любые другие способы использования этого индикатора, которые Вы сможете найти в интернете или в литературе — это второстепенные, несущественные, а порой даже противопоказанные к применению способы. Волатильность финансового инструмента — это очень важный статистический показатель, его всегда необходимо учитывать в торговле. На блоге есть статья, по этой теме, и Вы можете ознакомиться с ней, кликнув по этой ссылке . Я настоятельно рекомендую это сделать, потому что это действительно важно.

Индикатор ATR — является стандартным индикатором любого торгового терминала, а также применим к абсолютно любому типу рынков, начиная с товарно-сырьевых и заканчивая валютным. Для примера я покажу, как выглядит индикатор в программах MetaTrader и QUIK. Это валютный и Российский Фондовый рынок соответственно.

Глядя на рисунки, Вы можете заметить, что индикатор АТР относится к классу осцилляторов. Это значит, что кривая индикатора колеблется в пределах каких-либо значений. Почему так неопределенно? Потому что показания волатильности — это не статические показания, они постоянно меняются в зависимости от текущей рыночной ситуации.

Забегая немного вперед, мне уже сейчас хочется рассмотреть один из неправильных способов применения индикатора ATR. Вы можете встретить метод, в котором предлагают торговать по этому индикатору с использованием уровней перекупленности/перепроданности. Это полный бред! Хотя это и осциллятор, но у него нет таких постоянных уровней перекупленности/перепроданности, которые мы привыкли видеть как, например, у стохастика или RSI. Вы сами можете понаблюдать за тем, как меняются показания индикатора АТР, переключая различные тайм-фреймы и даже масштаб графика.

Давайте вернемся и поговорим о методике расчета индикатора.

Самые честные брокеры БО с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место по отзывам! Лучший брокер бинарных опционов за 2020 год! Бонусы за открытие торгового счета! Лучший выбор для новичков.

  • Финмакс
    Финмакс

    Самый большой выбор инструментов торговли для опытных трейдеров.

Формула расчета индикатора ATR

Для того, чтобы рассчитать средний истинный диапазон (ATR) Уайлдер предлагает определить истинный диапазон (TR). Сделать это можно тремя способами:

  1. разница между текущим максимумом и текущим минимумом (|High — Low|);
  2. абсолютное значение разницы текущего максимума и предыдущего закрытия (|High — Closej-1|);
  3. абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия (|Low — Closej-1|).

Для определения истинного диапазона берется максимальное значение из полученных трех. Затем рассчитывается средний истинный диапазон:

ATR = Moving Average (TRj, n),

Где TRj = максимальное из трех значений.

Если разница между текущими максимум и минимумом велика, то для расчета ATR будет использовано именно это значение. Если же эта разница мала, то для расчета будут использоваться одно из двух других значений.

Уверен, что после прочтения того, что я только что написал, у многих «супер-трейдеров» появился вопрос: зачем мне вся эта чушь с непонятными формулами и методиками расчета?. Ответ очень прост: если Вы намереваетесь использовать какой-либо инструмент в торговле, то надо его досконально изучить, понять методику расчета, сигналы и способы его использования. Это суждение относится не только к конкретно взятому индикатору ATR, но и ко всем другим индикаторам, и методам анализа, независимо от того, что он анализирует (график, цену, объем).

Параметры индикатора ATR

У индикатора АТР есть только один параметр — период «n». Это число свечей (баров), значения которых необходимо использовать для расчета значения волатильности. По умолчанию используется параметр «14». Для дневных графиков я использую ATR=7.

К сожалению, нет однозначных рекомендаций, какой параметр использовать для построения данного индикатора. Все зависит от конкретно взятого финансового инструмента и тайм-фрейма. Некоторые валютные пары более волатильны, чем другие, поэтому при торговле на них можно позволить сделать индикатор менее чувствительным, увеличив его период. На других же, в силу исторически низкой волатильности, можно этот параметр уменьшить, для того, чтобы сделать АТР более чувствительным к изменениям цены.

Читаем индикатор ATR правильно

Когда Вы добавите на график индикатор ATR, то увидите кривую линию и некие цифровые значения. Как понять, что это за цифры такие, и что показывает линия? Сейчас я расскажу и покажу на примере то, как правильно читать и понимать информацию, которую дает нам индикатор. Рассмотрим график:

Первое, что мы здесь можем отметить — это параметр ATR и его текущее значение. Честно сказать — это самая полезная информация, которую мы можем получить от этого индикатора. Лично для меня интересно только текущее значение, на кривую я даже не смотрю.

Максимальные и минимальные значения ATR — это максимальная (минимальная) историческая волатильность, начиная с 2007 г. по этой валютной паре.

Среднее значение ATR — средняя историческая волатильность, это среднее значение за период с 2007 года по текущий день (март 2020). По умолчанию этой линии нет в настройках индикатора и ее надо добавлять в ручную. Зачем она нужна, расскажу немного позже.

Важно! Надо понимать, что максимальное, минимальное и среднее значение волатильности рассчитываются исходя из конкретного исторического периода. если я буду рассматривать, например, только текущий или прошлый год, эти значения будут совершенно иные, если я переключусь на тайм-фрейм выше или ниже текущего (дневного), данные тоже будут другими. Это все основано на исторических свойствах волатильности. Если Вы прочитали статью, ссылку на которую я давал выше, то прекрасно понимаете, о чем я сейчас говорю.

Зачем я добавил на график ATR среднее значение волатильности? У исторической волатильности есть одна особенность — ее значение (также как и цены) всегда стремится к своему среднему значению.

Теперь давайте разбираться с кривой индикатора, что она показывает и как ею пользоваться.

Сигналы индикатора ATR

Основной и самый важный сигнал индикатора ATR заключается в том, что если значения индикатора растут, это показывает нам увеличение волатильности на рынке, а если снижаются — это говорит о том, что волатильность уменьшается. Речь идет именно о диапазоне свечи, а не о ее направленности. На многих сайтах Вы можете встретить суждение о том, что если растут значения индикатора, значит должна расти и цена. Это полная чушь! Растет или уменьшается не цена, а именно размер самих свечей. Индикатор не показывает направления движения цены на рынке. Да, бывает, что направления совпадают.

На основании вышеизложенного мы можем сделать первый и основной вывод: индикатор ATR не подходит для определения направления движения цены. Для этого необходимо использовать другие индикаторы или методы анализа.

В «интернетах» также пишут, что экстремально низкие и высокие значения могут сигнализировать о развороте тренда. Еще одно суждение далекое от действительности. Не верите? Давайте проверим!

Для примера я взял все тот же дневной график валютной пары NZDUSD и отметил наиболее важные ценовые экстремумы, с которых начинались сильные движения на рынке. Посмотрите, сколько раз начало новой тенденции и разворот предыдущей совпадали с экстремальными значениями индикатора ATR? Я насчитал всего два. Вас устраивает такая статистика? Лично меня — нет!

Вывод номер два: не рекомендуется применять индикатор ATR для определения точек разворота тренда. Возможно, с этим выводом Вы не согласитесь, так как положительная статистика все же есть. Конечно, дело Ваше использовать его для этих целей или нет, но я настоятельно не рекомендовал бы этого делать. Для определения перелома тенденции на рынке есть более надежные инструменты.

Некоторые товарищи в интернете предлагают использовать АТР для определения дивергенции. Честно сказать, я сколько ни пытался строить дивергенции с его помощью, у меня не получилось, хотя опыт в этом деле есть довольно приличный. Для следующего примера я позаимствовал изображение с одного такого сайта. Дабы не казаться предвзятым ссылку на сайт я «замылил» и немного подправил разметку графика так, как вижу ее я. Вот этот график:

Увидев этот график, у меня сразу же появилось несколько вопросов: почему вход осуществлялся в бай, был на уровне сопротивления, а не от той прекрасно проведенной автором линии тренда? И почему дивергенция построена именно так, а не, допустим, так, как провел ее я? И почему автор, используя медвежью дивергенцию, вообще вдруг решил покупать, ведь дивергенция — это же разворотный сигнал?

Ну да ладно, речь не о том, кто и как торгует, а о том, что не стоит применять индикатор ATR для определения дивергенций. Точнее сказать, может быть и можно, но я бы не стал этого делать. Если у Вас есть положительный опыт в этом деле, пожалуйста, поделитесь им, рассказав об этом в комментариях. Желательно, прикрепив график с разбором конкретных торговых ситуаций.

Как Вы могли заметить, выше я рассказал о сигналах, которые не стоит использовать. Но есть еще одна прекрасная возможность использования индикатора ATR.

Руководствуясь особенностями индикатора, мы можем грамотно выставлять стоп приказы. В одной из своих статей я уже рассказывал об этой фишке. Также настоятельно рекомендую прочитать ее. А фишка заключается в том, что мы рассчитываем наши стоп-приказы, основанные на волатильности. Допустим, мы разрабатываем свою торговую систему. Мы определились с точкой входа, и теперь надо выяснить, где логичнее было бы разместить стопы и тейки? Проще всего это сделать, посмотрев на показания ATR. Значение АТР на момент открытия позиции — это будет нашим стоп-лоссом (конечно, желательно добавить еще несколько пунктов в виде фильтра), для определения цены закрытия сделки с прибылью (тейк-профита), надо взять несколько значений ATR. Продемонстрирую на своем примере:

Открытие сделки на продажу осуществлялось на пробой сигнального бара по цене 0,3570. По стратегии стоп-лосс был размещен за минимум бара (0,8431), в пунктах стоп составил 74 пипса. На момент открытия сделки значение ATR было равно 70 пунктам. Как видите, мой стоп-лосс «укладывается» в значение среднедневной волатильности. Для определения уровней тейк-профитов я взял тоже значение АТР и увеличил его в 2 и 3 раза, в результате у меня получилось два целевых уровня, на которых я могу выставить тейк-профит.

Но это еще не все. Существует еще один классный способ определения уровня фиксации прибыли с применением индикатора ATR. Его особенность заключается в том, что тейк-профит мы выставляем на основании показаний индикатора на старшем тайм-фрейме. Так, для того, чтобы применить данный метод в моей ситуации, мне надо переключиться на недельные графики (так как я открывал сделку на дневном графике) и посмотреть значение АТР. На тот момент времени ATR=146 пипсам. Это и будет уровень моего тейк-профита.

Мы подобрались к завершению статьи, и давайте резюмируем.

Индикатор ATR — довольно интересный технический индикатор, который позволяет узнать волатильность за определенный период. Это его основная цель и задача. Также на основании полученных данных о волатильности мы можем грамотно и логически обоснованно выставлять стоп-приказы. Для определения направления движения цены, разворота тренда, дивергенций, зон перекупленности/перепроданности индикатор АТР не походит. Для решения этих задач лучше воспользоваться другими методами и инструментами. Конечно, это всего лишь мое скромное мнение, и я не претендую на истину в последней инстанции.

На этом все. Если у Вас остались вопросы, или Вы в чем-то не согласны, а может быть у Вас есть свой собственный практический опыт применения индикатора ATR в своей торговле, то расскажите нам об этом в комментариях.

Также если данная статья Вам понравилась, информация в ней была полезна для Вас, и Вы нашли ответ на свой вопрос, то Вы можете отблагодарить автора, поделившись ссылкой на статью в одной (или нескольких) социальных сетях.

Индикатор волатильности (ATR): описание, настройка, применение в трейдинге

Помимо трендовых индикаторов, а также тех, которые помогают распознать разворот, есть ещё достаточно большое количество вспомогательных, дающих возможность оценивать разные параметры движения цены. Некоторые из них были разработаны в прошлом веке, поэтому прошли проверку временем и на сегодняшний день включены в торговые терминалы. К таким относится индикатор ATR , о котором пойдёт дальше речь.

Индикатор ATR: описание

Индикатор волатильности ATR – средство технического анализа , которое позволяет отслеживать изменения динамики цены, название расшифровывается как Average True Range , что переводится “истинный средний диапазон”.

Вся работа индикатора сводится к тому, чтобы оценить изменения цены за промежуток времени. Все знают, что периодически рынок ускоряется, после чего следует замедление, именно такие ситуации и удобно смотреть по индикатору ATR . Но есть и другие возможности, например, расчёт размера стопа. Стоит отметить, что работа с ATR не требует никаких знаний, он интуитивно понятен, а алгоритм крайне прост.

Итак, индикатор занимает отдельную часть графической области. Найти его можно в списке индикаторов, там он расположен в группе “Осцилляторы”. Внешне он похож на некоторые из них – это линия, которая движется вверх-вниз и имеет числовое значение. Оно определяется через три других значения путём выбора наибольшего:

  1. Размер текущей свечи, то есть расстояние от минимума до максимума.
  2. Расстояние от уровня закрытия прошлого бара до максимального значения цены бара, формирующегося в данный момент.
  3. Расстояние от уровня закрытия прошлого бара до минимального значения цены бара, формирующегося в данный момент.

То есть по сути индикатор волатильности ATR оценивает как меняется цена от бара к бару или в рамках текущего бара . Но в конечном виде подаётся усреднённое значение, то есть это похоже на обычный мувинг . Подобно тому как на рынке можно выделить трендовые движения, так и значение индикатора также меняется, при этом показывая определённую динамику – оно может оставаться в пределах одного показателя, затем начать рост или снижение:

  1. Увеличение значения свидетельствует о том, что диапазоны свечей растут.
  2. Уменьшение значения свидетельствует о том, что диапазоны уменьшаются.
  3. Если же значение остаётся примерно одинаковым – что высоким, что низким, значит, на рынке в данный момент происходит консолидация, масштаб которой также отразится на конечном значении индикатора.

Настройка индикатора ATR

Индикатор ATR имеет всего одну настраиваемую величину – период . Помимо этого можно также настроить визуальную часть – толщину линии, цвет и так далее. Основная же характеристика влияет на следующее:

  1. При увеличении периода индикатор будет использовать большее количество значений для вычисления среднего диапазона. Это означает, что исследоваться будет больший отрезок графика. Соответственно, линия будет гораздо менее активной, и чем больше период, тем слабее реакция.
  2. При уменьшении периода чувствительность к скачкам цены возрастёт, линия осциллятора будет быстрее реагировать на такие всплески активности. В общем, всё ровно так же, как и с любым другим индикатором.

День, проведённый во флэте видно и без индикатора ATR , поэтому торговать со значением по умолчанию 14 лучше всё же на Н4 и более. В этом случае период индикатора будет содержать не одни торговые сутки или их часть, а больше двух. Соответственно, две четырёхчасовые свечи в каждом дне, которые приходятся на Азию, уже будут учтены.

Любое движение начинается с небольших изменений, который впоследствии перерастают в тренд. Сначала это минутки, затем часовые свечи и уже потом дневные. Аналогично и с активностью цены. Она может возрастать постепенно. В связи с этим, есть распространённый приём, который позволит убедиться в намерениях цены продолжать начатый тренд – точно такое же увеличение значения индикатора ATR от одного тайм фрейма к другому.

То есть мы видим, что диапазон часовых свечей стал больше, далее смотрим на четырёхчасовые и дневные. Но нужно помнить, что индикатор волатильнности также покажет и диапазоны коррекционных фаз, он не видит разницы между направлениями – только между разностью указанных ранее показателей. Поэтому в достаточно волатильной консолидации он по-прежнему будет иметь большое численное значение. Равно как и на тренде.

Применение индикатора ATR в торговле

Поскольку индикатор волатильности ATR у нас отображается в виде линии, можно использовать анализ примерно так же, как и для обычного графика. Речь идёт об усреднении значения ATR , то есть о некотором значении, которое будет разделять область значений условно на две части:

  1. Ниже этого значения будет располагаться зона с небольшими диапазонами, то есть низкой волатильностью.
  2. Выше – зона с высокой волатильностью, то есть трендовый рынок.

Возникает вопрос – чем можно сделать такое усреднение? С одной стороны, можно использовать горизонтальный уровень с некоторым значением. Но гораздо лучше применять ATR , на который наложена скользящая средняя. То есть получается, что мы усредняем и без того усреднённое значение. В этом случае получается актуальная линия, которая будет также подстраиваться под сам индикатор.

Ещё один аспект трейдинга, где применяется индикатор ATR – вычисление размера стопа . В этом случае получается, что мы ограничиваем убытки через средние величины баров. Конечно, они не одинаковы и могут достаточно сильно различаться, особенно на публикациях новостей, даже не очень важных. Но вместе с этим, даже новички знают, что торговля на новостях является совершенно неоправданным риском, поэтому лучше его избегать, либо быть готовым фиксировать убыток вследствие резкого движения в противоположную сторону. Поэтому говорить о диапазонах в таком случае не приходится – новостная свеча может в разы превышать предыдущую. Не говоря уже о насыщенном новостями дне.

Итак, для того, чтобы получить значение стопа, нужно посмотреть на то, что показывает в данный момент индикатор atr. Это значение берётся за основу, далее его надо умножить на коэффициент. Логика здесь очень проста – это количество диапазонов , которые цене нужно будет пройти против тренда, чтобы сработал стоп. Как правило, для каждого тайм фрейма оно своё, но универсальным решением можно назвать значение 2. Если одна свеча закроется против тренда со средним диапазоном, а затем ещё одна, то в принципе, уже можно говорить о возможности смены тренда. Поэтому такой стоп очень удобен.

Кстати, в довольно известной стратегии “Черепах” указывается именно такое значение. Данная стратегия прекрасно себя зарекомендовала, ей не один десяток лет и её можно назвать подтверждением актуальности индикатора волатильности ATR .

Заключение

В целом, индикатор волатильности ATR можно назвать уникальным осциллятором, который может дать представление о динамике цены, а также помогает в решении сопутствующих входу в рынок задач, а именно выставлении стопа. И что самое ценное – алгоритм имеет логичное обоснование, основанное на диапазонах. При правильном подходе трейдер либо будет гораздо реже фиксировать убыток, либо не будет входить в рынок в тех ситуациях, когда индикатор сигнализирует о высокой волатильности. То, что в принципе видно на глаз, гораздо удобнее использовать в числовом выражении.

Конечно же, ATR – это не панацея от стопов, но очень хороший помощник в торговле, который позволит повысить эффективность торговли.

Индикатор ATR для определения волатильности. Методика его использования для входа в рынок

Сегодня мы поговорим об одном стандартном индикаторе – Average True Range (ATR). Этот индикатор входит в набор стандартных индикаторов торгового терминала Метатрейдер 4. Индикатор был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером для торговли на товарных рынках в 1978 году, а затем его стали использовать и на валютном рынке форекс.

Чтобы поместить индикатор ATR на ценовой график следует в главном меню Метатрейдера 4 выбрать: «Вставка» «Индикаторы» «ATR».

Описание и особенности индикатора ATR

Индикатор ATR – это осциллятор, определяющий истинный средний диапазон. Является показателем волатильности. Индикатор ATR рассчитывается исходя из следующих величин:

разницы между текущим минимумом цены и ценой предыдущего закрытия бара

То есть, смысл индикатора ATR состоит в определении диапазона изменения цены за определенный промежуток времени. Можно также сказать, что индикатор ATR определяет скорость изменения цены. В случае, если его кривая направлена вверх, то это значит, что на рынке происходят действия, связанные с покупками, а если вниз – то на рынке активизировались продажи. Активное движение индикатора ATR свидетельствует о увеличении диапазона свечек.

При этом, экстремальные значения ART (нижний или верхний край графика) указывают на потенциальную возможность разворота тренда и можно сравнить их с зонами перепроданности или перекупленности любого осциллятора. Следует помнить, что ATR не указывает на продолжительность или направление движения, а только определяет уровень волатильности торгуемого актива.

Низкий уровень ATR сигнализирует о том, что торговля слабая и проходит в небольшом торговом диапазоне. Высокий уровень ATR означает, что торговля активная, диапазон широкий. Когда индикатор ATR долгое время почти как прямая линия, то скоро возможен «рывок» в любом направлении. А чем больше показатель ATR, тем вероятность смены тренда больше, и наоборот.

Практическое использование индикатора ATR

Данный индикатор в терминале Метатрейдер чаще всего используется с периодом 14 который установлен там по умолчанию. Для меня использования индикатора ATR является лучшим способом отслеживании сигналов дивергенции.

Итак, если Вы на графике видите, что цена формирует новые максимумы, а линия ATR снижается (или наоборот), то мы имеем на рынке проявление дивергенции. Это наглядно показано на рисунке ниже. То есть, если цена актива формирует новые максимумы, а индикатор ATR при этом падает, то это говорит о том, что трейдеры к данному движению интерес теряют и больше не уверены в продолжении тенденции.

И наоборот, если цена актива формирует новые максимумы и при этом ATR формирует максимумы тоже, то трейдеры в продолжении текущей тенденции уверены и активно покупают.

Следующий пример использования ATR

Установив несложную фильтрацию показаний индикатора, мы можем теперь отфильтровать не трендовые колебания рынка. При этом сделку необходимо открывать в направлении движения валютной пары после пересечения ценой линии середины диапазона. Ее несложно рассчитать. Для этого не обходимо посмотреть на окно графика индикатора и сложить два значения – вверху и внизу и разделить полученную сумму пополам – получим середину диапазона. Затем необходимо в окне индикатора ATRпрописать полученное числовое значение для добавления его в окне. Для различных валютных пар оно будет разное.

После установления среднего уровня диапазона сигнал для входа на покупку актива будет сформирован тогда, когда линия индикатора ATR этот серединный уровень пробьёт снизу вверх, соответственно, на продажу – сверху вниз. При этом, сигнал должен совпадать как на более младших временных периодах, так и на более старших. Для получения дополнительного сигнала можно добавить индикатор CCI. Тогда открывать сделку необходимо при пересечении среднего уровня линией CCI снизу вверх (при покупке) или сверху вниз (при продаже).

Сразу после открытия позиции не обходимо выставить стоп-лосс на уровне локальных экстремумов цены на графике, а ордер тейк-профит на уровнях сопротивления или поддержки. Также можно применять трейлинг-стоп, при этом следует руководствоваться волатильностью торгуемой валютной пары.

Таким образом, индикатор ATR позволяет трейдеру четко определить и проанализировать текущую волатильность торгуемого финансового инструмента, а также правильно определить размер открываемой позиции.

В дополнение к изложенному выше материалу, предлагается посмотреть обучающее видео:

ТОП-2 брокера бинарных опционов с бонусами за регистрацию:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место по отзывам! Лучший брокер бинарных опционов за 2020 год! Бонусы за открытие торгового счета! Лучший выбор для новичков.

  • Финмакс
    Финмакс

    Самый большой выбор инструментов торговли для опытных трейдеров.

Добавить комментарий